Сравнение PHYD с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
PHYD и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYD и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYD и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.42% | 8.84% | 7.35% | 8.55% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
PHYD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYD и PEMX
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
PHYD vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PHYD
PEMX
Сравнение PHYD c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.52 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.23 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.61 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 14.76 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.52 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHYD и PEMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и PEMX
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.76% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и PEMX
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYD | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -14.91% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -14.45% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -9.73% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.89% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.53% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и PEMX
Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.91%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYD | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 10.37% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 15.91% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 20.51% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 17.17% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 17.17% | -12.52% |