PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с PEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 34.40%/yr for PEMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.90%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-1.04%
1 месяц
7.45%
С начала года
38.90%
6 месяцев
44.55%
1 год
72.01%
3 года*
34.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и PEMX

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.55%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		38.90%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between PHYD and PEMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.48

The correlation between PHYD and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYD и PEMX

Секторы
PHYD
PEMX

Технологии

0.8%
45.0%

Здравоохранение

0.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%
4.5%

Промышленность

0.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.2%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.2%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Финансовые услуги

-

24.4%

Технологии

PHYD
0.8%
PEMX
45.0%

Здравоохранение

PHYD
0.7%
PEMX
1.9%

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
PEMX
4.5%

Промышленность

PHYD
0.7%
PEMX
8.6%

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
PEMX
1.2%

Энергетика

PHYD
0.3%
PEMX

-

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
PEMX
4.2%

Недвижимость

PHYD
0.1%
PEMX
0.9%

Сырьевые материалы

PHYD

-

PEMX
2.8%

Коммуникационные услуги

PHYD

-

PEMX
6.6%

Финансовые услуги

PHYD

-

PEMX
24.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с IHYA.L
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

PHYD vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.36

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.15

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.01

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

19.75

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.36

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.96

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PEMX

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-14.91%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-14.45%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-14.91%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.67%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-2.84%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.66%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PEMX

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

9.60%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

18.77%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

21.54%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

18.18%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

18.18%

-13.59%

Сравнение комиссий PHYD и PEMX

PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PEMX

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности PEMX в 5.04%

ПозицияTTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.04%7.00%5.00%0.72%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and PEMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.60%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.40% vs 8.82% for PHYD. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.40% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.04% for PEMX.

PHYD is categorized as High Yield Bonds, while PEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор