PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с PBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 8.53%/yr for PBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.53%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
2.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-8.04%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и PBDC

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-7.53%-1.77%19.43%22.90%

Correlation

The correlation between PHYD and PBDC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов PHYD и PBDC

Секторы
PHYD
PBDC

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Технологии

PHYD
0.8%
PBDC

-

Здравоохранение

PHYD
0.7%
PBDC

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
PBDC

-

Промышленность

PHYD
0.7%
PBDC

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
PBDC

-

Энергетика

PHYD
0.3%
PBDC

-

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
PBDC

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
PBDC

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

PBDC

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

PBDC

-

Финансовые услуги

PHYD

-

PBDC
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с XHYHPHYD с IHYA.L
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

PHYD vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.44

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
-0.50

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.94

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.40

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

-0.73

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.44

+2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.77

+0.97

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PBDC

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-20.47%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-20.15%

+18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-20.47%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-15.17%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-4.68%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

10.99%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PBDC

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

5.79%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

15.24%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

18.48%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

17.07%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

17.07%

-12.48%

Сравнение комиссий PHYD и PBDC

PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PBDC

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности PBDC в 11.41%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.41%10.53%9.29%9.86%3.40%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and PBDC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.79%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.82% vs 8.53% for PBDC. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.82% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 9.02% for PHYD.

PHYD is categorized as High Yield Bonds, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.75% for PBDC.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор