Сравнение PHYD с PBDC
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.72%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 23.70% |
Correlation
The correlation between PHYD and PBDC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PHYD
PBDC
Сравнение PHYD c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.65 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | -1.11 | +15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и PBDC
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -20.47% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -20.15% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -20.47% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -19.39% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -4.85% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 11.64% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и PBDC
Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.45% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 15.43% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 18.65% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 17.05% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 17.05% | -12.47% |
Сравнение комиссий PHYD и PBDC
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и PBDC
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and PBDC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.45%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 6.83% for PBDC. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 8.52% for PHYD.
PHYD is categorized as High Yield Bonds, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Putnam and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 13.49% for PBDC.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор