PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с PPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).

PHYD и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 6.47%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYH
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PPIEPPEM с PBDCPPEM с EMSF

Сравнение комиссий PHYD и PPEM

PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -

Доходность на риск

PHYD vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.85

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.48

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.59

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

10.55

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.85

+0.82

Корреляция

Корреляция между PHYD и PPEM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PPEM

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что меньше доходности PPEM в 60.77%

TTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PPEM

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-18.44%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-15.28%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-10.80%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-4.30%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.75%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PPEM

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.91%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

10.10%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

16.29%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

21.10%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

17.49%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

17.49%

-12.84%