Сравнение HYSD с SEMI
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и SEMI (Columbia Select Technology ETF) — оба биржевые фонды: HYSD — это High Yield Bonds, активно управляемый Columbia, а SEMI — Semiconductors, активно управляемый Columbia. Оба фонда управляются активно. За последний год HYSD показал 8.82% против 59.22% у SEMI. Корреляция 0.51 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.75% у SEMI.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и SEMI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 7.41%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 7.41% | 24.91% | 9.37% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и SEMI составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.51 |
Корреляция между HYSD и SEMI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.51 до 0.53 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. SEMI — Ранг доходности на риск
HYSD
SEMI
Сравнение HYSD c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.63 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 3.29 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 4.39 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 16.39 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.48 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и SEMI
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и SEMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -32.93% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -14.41% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -9.58% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.86% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и SEMI
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 9.52% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 17.64% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 22.76% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 31.83% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 31.83% | -28.28% |
Сравнение комиссий HYSD и SEMI
HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и SEMI
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SEMI в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.18% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |