Сравнение PHYD с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
PHYD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYD и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYD и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.87% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.17% | 7.94% | 8.17% | 7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 0.17%.
PHYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYD и SHYG
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
PHYD vs. SHYG — Ранг доходности на риск
PHYD
SHYG
Сравнение PHYD c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.93 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.82 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 10.28 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.72 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между PHYD и SHYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и SHYG
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SHYG в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.71% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и SHYG
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYD | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -19.26% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.46% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.43% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.46% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и SHYG
Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 1.96% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYD | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.92% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.46% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.20% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.71% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 6.43% | -1.78% |