PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с IBHG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а IBHG пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 7.38% у IBHG. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.35% у IBHG.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 0.81%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHG

1 день
0.25%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.89%
1 год
7.38%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и IBHG

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.81%6.90%1.85%

Корреляция

Корреляция между HYSD и IBHG составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.70

Корреляция между HYSD и IBHG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.63 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJRHYSD с FSYDHYSD с IBHDHYSD с IBHH
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с BSJPIBHG с IBHEIBHG с HYGWIBHG с FALN

Доходность на риск

HYSD vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDIBHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.80

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

4.61

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

11.18

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

39.17

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.57

+1.21

Просадки

Сравнение просадок HYSD и IBHG

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и IBHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-13.85%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.73%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.74%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и IBHG

Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.02%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.55%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.68%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

6.45%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

6.45%

-2.90%

Сравнение комиссий HYSD и IBHG

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и IBHG

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности IBHG в 6.17%

TTM20252024202320222021
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.17%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%