Сравнение HYSD с HYLB
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSD is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs 6.78% for HYLB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 1.27% |
Correlation
The correlation between HYSD and HYLB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between HYSD and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYSD
HYLB
Сравнение HYSD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.00 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 12.90 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.58 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и HYLB
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -22.91% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.27% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.43% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.53% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и HYLB
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.97%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.19% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.92% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 3.70% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 7.47% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 8.18% | -4.66% |
Сравнение комиссий HYSD и HYLB
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и HYLB
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and HYLB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLB has higher volatility (1.19%) compared to HYSD (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs HYLB's -22.91%.
On 1-year performance, HYLB leads with 6.78% vs 6.12% for HYSD. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYLB has performed better with a 6.78% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 5.80% for HYSD.
They also come from different issuers: Columbia and DWS. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.15% for HYLB.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор