PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с HYLB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а HYLB пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 10.97% у HYLB. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.15% у HYLB.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.43%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.33%
1 месяц
2.20%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.19%
1 год
10.97%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и HYLB

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.43%8.74%1.27%

Корреляция

Корреляция между HYSD и HYLB составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

Корреляция между HYSD и HYLB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJQHYSD с BSJRHYSD с ESHYHYSD с FSYD
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с XUHY.L

Доходность на риск

HYSD vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.75

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

4.32

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

5.23

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

23.18

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.59

+1.19

Просадки

Сравнение просадок HYSD и HYLB

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-22.91%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.27%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.46%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и HYLB

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.08%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.88%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.05%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

7.46%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

8.23%

-4.68%

Сравнение комиссий HYSD и HYLB

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и HYLB

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HYLB в 6.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.42%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%