PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с HYHG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а HYHG пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 9.65% у HYHG. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. HYSD взимает 0.44% в год против 0.50% у HYHG.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 1.96%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.25%
1 месяц
2.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.86%
1 год
9.65%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.82%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и HYHG

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		1.96%5.31%4.58%

Корреляция

Корреляция между HYSD и HYHG составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJQHYSD с BSJRHYSD с ESHYHYSD с FSYD
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с SJNKHYHG с PDI

Доходность на риск

HYSD vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.53

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

2.31

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.29

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

5.83

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

17.70

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.53

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.46

+1.32

Просадки

Сравнение просадок HYSD и HYHG

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-25.71%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.02%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-3.08%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.66%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и HYHG

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

4.52%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

6.37%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

8.13%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

9.19%

-5.64%

Сравнение комиссий HYSD и HYHG

HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и HYHG

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HYHG в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.84%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%