PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с HYEM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а HYEM пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 12.08% у HYEM. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. HYSD взимает 0.44% в год против 0.40% у HYEM.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 2.25%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.05%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.25%
6 месяцев
4.53%
1 год
12.08%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и HYEM

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		2.25%9.24%1.77%

Корреляция

Корреляция между HYSD и HYEM составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJRHYSD с FSYDHYSD с IBHDHYSD с IBHE
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

HYSD vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.44

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

3.73

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

5.22

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

21.39

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.53

+1.25

Просадки

Сравнение просадок HYSD и HYEM

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-30.96%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.73%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.44%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.67%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и HYEM

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.11%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

3.32%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

5.01%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

7.48%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

9.28%

-5.73%

Сравнение комиссий HYSD и HYEM

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и HYEM

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HYEM в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.65%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%