Сравнение EQIN с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
EQIN и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.86% | 9.37% | 13.82% | 12.69% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 7.45% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 7.45%.
EQIN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и MDLV
EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
EQIN vs. MDLV — Ранг доходности на риск
EQIN
MDLV
Сравнение EQIN c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.71 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 6.81 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и MDLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и MDLV
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MDLV в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.87% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и MDLV
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -10.71% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.54% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.31% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -2.34% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и MDLV
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.51% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.52% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 11.90% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 10.55% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 10.55% | +8.20% |