Сравнение EQIN с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
EQIN и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 31.18% | 0.67% | 30.67% | -12.22% | 20.05% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и ILCV
EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
EQIN vs. ILCV — Ранг доходности на риск
EQIN
ILCV
Сравнение EQIN c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.69 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и ILCV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и ILCV
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и ILCV
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -58.63% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.82% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -18.58% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -9.39% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.50% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и ILCV
Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.78% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.65% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 15.28% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.25% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.68% | +2.08% |