PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 5 years, EQIN returned 9.50%/yr vs 11.63%/yr for ILCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQIN показывает доходность 9.04%, а ILCV немного ниже – 8.79%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between EQIN and ILCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between EQIN and ILCV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и ILCV

Секторы
EQIN
ILCV

Финансовые услуги

27.1%
16.5%

Энергетика

13.3%
6.0%

Промышленность

13.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

11.7%
7.6%

Технологии

9.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.0%

Здравоохранение

5.1%
11.5%

Коммунальные услуги

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
ILCV
16.5%

Энергетика

EQIN
13.3%
ILCV
6.0%

Промышленность

EQIN
13.1%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
ILCV
7.6%

Технологии

EQIN
9.7%
ILCV
23.8%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
ILCV
8.0%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
ILCV
11.5%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
ILCV
3.5%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
ILCV
2.4%

Недвижимость

EQIN

-

ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

EQIN vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.89

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.07

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.34

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

17.95

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.89

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EQIN и ILCV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-58.63%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.55%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-14.95%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-18.58%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.32%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и ILCV

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.06%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.03%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

9.85%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.22%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.66%

+1.97%

Сравнение комиссий EQIN и ILCV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и ILCV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and ILCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.49%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.63% vs 9.50% for EQIN. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.63% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.61% for ILCV.

They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор