Сравнение EQIN с NJNK
EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, EQIN returned 19.10% vs 6.85% for NJNK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for NJNK.
Доходность
Сравнение доходности EQIN и NJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у NJNK с доходностью 1.50%.
EQIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQIN и NJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 9.04% | 9.37% | -0.02% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
Correlation
The correlation between EQIN and NJNK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between EQIN and NJNK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIN vs. NJNK — Ранг доходности на риск
EQIN
NJNK
Сравнение EQIN c NJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | NJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.61 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 10.86 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.33 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и NJNK
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и NJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIN | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -4.48% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -2.63% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.49% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.63% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и NJNK
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIN | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 3.11% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.00% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 4.80% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 4.80% | +13.83% |
Сравнение комиссий EQIN и NJNK
EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NJNK в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и NJNK
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NJNK в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.89% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQIN and NJNK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQIN has higher volatility (2.49%) compared to NJNK (1.41%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs NJNK's -4.48%.
On 1-year performance, EQIN leads with 19.10% vs 6.85% for NJNK. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NJNK has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQIN has performed better with a 19.10% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.89% for EQIN.
EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while NJNK is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.46% for NJNK.
EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIN и NJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор