PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с SBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с SBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). EQIN is actively managed, while SBND is passively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 15.46%/yr vs 6.04%/yr for SBND. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SBND.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.91%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и SBND

2026 (YTD)20252024202320222021
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%9.72%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%

Correlation

The correlation between EQIN and SBND is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов EQIN и SBND

Секторы
EQIN
SBND

Финансовые услуги

27.1%
9.2%

Энергетика

13.3%

-

Промышленность

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.7%

-

Технологии

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
SBND
9.2%

Энергетика

EQIN
13.3%
SBND

-

Промышленность

EQIN
13.1%
SBND

-

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
SBND

-

Технологии

EQIN
9.7%
SBND

-

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
SBND

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
SBND

-

Здравоохранение

EQIN
5.1%
SBND

-

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
SBND

-

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
SBND

-

Недвижимость

EQIN

-

SBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с DIVZEQIN с SEMIEQIN с ILCV
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с VOOSBND с LLDYX

Доходность на риск

EQIN vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINSBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.48

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.20

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

13.43

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBND равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EQIN и SBND

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и SBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-10.78%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-1.71%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-1.71%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.86%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.41%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и SBND

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.58%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

1.69%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

2.47%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

3.61%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

3.61%

+15.02%

Сравнение комиссий EQIN и SBND

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и SBND

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SBND в 4.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and SBND have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.49%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs SBND's -10.78%.

On 3-year performance, EQIN leads with 15.46% vs 6.04% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.46% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.89% for EQIN.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while SBND is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.25% for SBND.

SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и SBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор