PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIN с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

EQIN и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIN и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIN и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		3.68%9.37%13.82%11.58%0.66%28.44%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

EQIN

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.11%
3 года*
12.42%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с SEMIEQIN с CREDEQIN с FDLEQIN с SBNDEQIN с VLUEEQIN с ILCV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий EQIN и DIVZ

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF

Доходность на риск

EQIN vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

5.58

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.25

Корреляция

Корреляция между EQIN и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и DIVZ

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.98%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIN и DIVZ

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EQINDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-15.42%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.47%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-15.42%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.60%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.47%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и DIVZ

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.02% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQINDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.89%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.66%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.06%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

12.59%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

12.61%

+6.15%