- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 13 июн. 2016 г.
- Категория
- Dividend, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $304M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $664.79K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции EQIN — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,710.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) показал доход в 14.32% с начала года и 23.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQIN составила 12.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Columbia U.S. Equity Income ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EQIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EQIN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | 2.43% | -2.81% | 3.32% | 0.12% | 1.41% | 3.18% | 1.56% | 14.32% | ||||
| 2025 | 3.28% | 0.77% | -0.32% | -4.94% | 1.45% | 2.63% | -1.18% | 3.22% | 2.11% | -0.21% | 1.16% | 1.33% | 9.37% |
| 2024 | 1.17% | 3.15% | 5.46% | -3.40% | 2.49% | 0.25% | 4.23% | 1.75% | 1.99% | -2.11% | 3.98% | -5.35% | 13.82% |
| 2023 | 5.02% | -3.94% | 0.46% | 0.31% | -4.76% | 5.94% | 4.89% | -1.68% | -3.38% | -2.23% | 6.60% | 4.75% | 11.58% |
| 2022 | 0.40% | 0.12% | 1.61% | -3.92% | 4.25% | -10.28% | 6.83% | -2.30% | -9.53% | 12.35% | 7.52% | -3.85% | 0.66% |
| 2021 | 0.11% | 6.26% | 9.11% | 4.52% | 3.19% | -2.11% | -0.69% | 2.41% | -2.84% | 4.14% | -3.16% | 7.43% | 31.18% |
Метрики бенчмарка
Columbia U.S. Equity Income ETF has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.76, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2016.
- This ETF participated in 93.03% of S&P 500 Index downside but only 90.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 90.03%
- Участие в снижении
- 93.03%
Комиссия
Комиссия EQIN составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQIN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.50 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 10.58 | +2.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia U.S. Equity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.97 | $1.93 | $0.98 | $1.01 | $0.98 | $0.76 | $0.83 | $1.89 | $3.41 | $0.67 |
Дивидендный доход | 1.83% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia U.S. Equity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia U.S. Equity Income ETF показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.16%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.05%дек. 2018 г. | 11mo 28d | 10mo 18d | 1y 10moдек. 2017 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.51%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 24d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.05%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 5mo 6d | 6mo 22dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.59%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| EQIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -56.78% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -9.10% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -18.90% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -25.43% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -33.92% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.69% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.14% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQIN
Добавьте Columbia U.S. Equity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQIN