PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQIN с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с LSVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EQIN returned 19.91% vs 34.70% for LSVD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 16.74%.

EQIN

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.09%
1 год
19.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.16%

LSVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
14.19%
С начала года
16.74%
1 год
34.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и LSVD

2026 (YTD)20252024
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		12.09%9.37%-1.84%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		16.74%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between EQIN and LSVD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between EQIN and LSVD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и LSVD

Секторы
EQIN
LSVD

Финансовые услуги

27.6%
11.5%

Энергетика

14.3%
1.7%

Технологии

11.1%
38.9%

Промышленность

10.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

9.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
14.3%

Здравоохранение

6.3%
11.2%

Коммунальные услуги

4.0%
0.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

EQIN
27.6%
LSVD
11.5%

Энергетика

EQIN
14.3%
LSVD
1.7%

Технологии

EQIN
11.1%
LSVD
38.9%

Промышленность

EQIN
10.3%
LSVD
4.4%

Потребительский защитный сектор

EQIN
9.9%
LSVD
2.8%

Потребительский циклический сектор

EQIN
8.2%
LSVD
11.6%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.3%
LSVD
14.3%

Здравоохранение

EQIN
6.3%
LSVD
11.2%

Коммунальные услуги

EQIN
4.0%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

EQIN
2.0%
LSVD
1.5%

Недвижимость

EQIN

-

LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с ILCVEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с DFVXLSVD с DFRA

Доходность на риск

EQIN vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.64

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.61

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.32

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

18.09

-7.02

EQIN vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и LSVD

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.30%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.07%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.46%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.47%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и LSVD

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 2.98% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.97%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.23%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

13.20%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.35%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.35%

+1.11%

Сравнение комиссий EQIN и LSVD

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и LSVD

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности LSVD в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.86%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and LSVD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.98%) compared to LSVD (2.97%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 34.70% vs 19.91% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 34.70% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

EQIN has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: Columbia and LSV. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор