Сравнение EQIN с LSVD
EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Dividend fund actively managed by Columbia, while LSVD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LSV. Both are actively managed. Over the past year, EQIN returned 23.08% vs 39.31% for LSVD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности EQIN и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 21.46%.
EQIN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 12.67%
LSVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $522.04K | $664.79K | $771.58K | |
| $26.87K | $32.61K | $54.51K |
Сравнение доходности по годам EQIN и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 14.32% | 9.37% | -1.84% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 21.46% | 22.29% | -2.62% |
Correlation
The correlation between EQIN and LSVD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between EQIN and LSVD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EQIN и LSVD
Секторы
EQIN
LSVD
Финансовые услуги
Энергетика
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EQIN
LSVD
Энергетика
EQIN
LSVD
Промышленность
EQIN
LSVD
Технологии
EQIN
LSVD
Потребительский защитный сектор
EQIN
LSVD
Потребительский циклический сектор
EQIN
LSVD
Здравоохранение
EQIN
LSVD
Коммуникационные услуги
EQIN
LSVD
Коммунальные услуги
EQIN
LSVD
Сырьевые материалы
EQIN
LSVD
Недвижимость
EQIN
-
LSVD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIN vs. LSVD — Ранг доходности на риск
EQIN
LSVD
Сравнение EQIN c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQIN | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.89 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 20.19 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQIN и LSVD
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIN | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -19.30% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -8.07% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.44% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.95% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и LSVD
Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.25%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIN | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.10% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 10.40% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 13.49% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.31% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.31% | +1.16% |
Сравнение комиссий EQIN и LSVD
EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и LSVD
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.83% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQIN and LSVD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVD has higher volatility (4.10%) compared to EQIN (3.25%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs LSVD's -19.30%.
On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 23.08% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
EQIN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.27% for LSVD.
EQIN is categorized as Dividend, while LSVD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Columbia and LSV. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.40% for LSVD.
LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIN и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор