Сравнение HYSD с AAA
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, HYSD returned 5.96% vs 4.98% for AAA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.17%.
HYSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 2.33% | 7.74% | 0.94% |
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.17% | 4.92% | 2.23% |
Correlation
The correlation between HYSD and AAA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. AAA — Ранг доходности на риск
HYSD
AAA
Сравнение HYSD c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 8.29 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 27.84 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD и AAA
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, примерно равная максимальной просадке AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -2.63% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.60% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.31% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.31% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.18% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и AAA
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.56%, в то время как у Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.72% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.72% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 2.32% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 2.31% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 2.15% | +1.30% |
Сравнение комиссий HYSD и AAA
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и AAA
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности AAA в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.82% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.82% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and AAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAA has higher volatility (0.72%) compared to HYSD (0.56%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs AAA's -2.63%.
On 1-year performance, HYSD leads with 5.96% vs 4.98% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSD has performed better with a 5.96% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYSD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.82% for AAA.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Columbia and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.25% for AAA.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор