PortfoliosLab logo
Сравнение AAA с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAA и JAAA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AAA и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
20.91%
AAA
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAA:

1.68

JAAA:

3.32

Коэф-т Сортино

AAA:

2.33

JAAA:

4.22

Коэф-т Омега

AAA:

1.44

JAAA:

2.30

Коэф-т Кальмара

AAA:

2.25

JAAA:

3.98

Коэф-т Мартина

AAA:

17.56

JAAA:

27.42

Индекс Язвы

AAA:

0.31%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

AAA:

3.23%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

AAA:

-2.63%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

AAA:

-0.15%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAA показывает доходность 0.86%, а JAAA немного выше – 0.90%.


AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAA и JAAA

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAA и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAA c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAA: 1.68
JAAA: 3.32
Коэффициент Сортино AAA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAA: 2.33
JAAA: 4.22
Коэффициент Омега AAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAA: 1.44
JAAA: 2.30
Коэффициент Кальмара AAA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAA: 2.25
JAAA: 3.98
Коэффициент Мартина AAA, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAA: 17.56
JAAA: 27.42

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
3.32
AAA
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и JAAA

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JAAA в 6.11%


TTM20242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AAA и JAAA

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, примерно равная максимальной просадке JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.06%
AAA
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и JAAA

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
1.62%
AAA
JAAA