Сравнение HYSA с XTWY
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. HYSA is actively managed, while XTWY is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 3.23% for XTWY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XTWY.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у XTWY с доходностью -0.10%.
HYSA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSA и XTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.26% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | -0.10% | 2.52% | -10.25% | 8.46% |
Correlation
The correlation between HYSA and XTWY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSA vs. XTWY — Ранг доходности на риск
HYSA
XTWY
Сравнение HYSA c XTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | XTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.34 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 0.82 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.28 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.21 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XTWY
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XTWY в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSA | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -25.92% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.48% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -15.03% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -12.24% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.93% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XTWY
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.28%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSA | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 3.42% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 7.71% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 11.72% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 17.62% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 17.62% | -11.54% |
Сравнение комиссий HYSA и XTWY
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTWY в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XTWY
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности XTWY в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.76% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.68% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
HYSA and XTWY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTWY has higher volatility (3.42%) compared to HYSA (1.28%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs XTWY's -25.92%.
On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 3.23% for XTWY. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 4.68% for XTWY.
HYSA is categorized as High Yield Bonds, while XTWY is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.12% for XTWY.
HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSA и XTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор