Сравнение HYSA с XTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY).
HYSA и XTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и XTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -10.25% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XTWY с доходностью 0.06%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и XTWY
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTWY в 0.13%.
Доходность на риск
HYSA vs. XTWY — Ранг доходности на риск
HYSA
XTWY
Сравнение HYSA c XTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | XTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.23 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.22 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.18 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.35 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.23 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.22 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и XTWY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XTWY
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XTWY в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XTWY
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XTWY в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -25.92% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -11.45% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -14.89% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -12.08% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 5.77% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XTWY
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.17%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.27% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 7.81% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 13.63% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 17.92% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 17.92% | -11.75% |