PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

HYSA и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и USHY

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с XCCCHYSA с SPHYHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий HYSA и USHY

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYSA vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.91

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

9.64

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.56

+0.76

Корреляция

Корреляция между HYSA и USHY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и USHY

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что сопоставимо с доходностью USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и USHY

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-22.44%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.92%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.03%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.71%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и USHY

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.17% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.21%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.84%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

5.52%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

7.33%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

8.32%

-2.15%