Сравнение HYSA с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
HYSA и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | 13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и TMF
HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
HYSA vs. TMF — Ранг доходности на риск
HYSA
TMF
Сравнение HYSA c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.51 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.52 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.56 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.89 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.51 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и TMF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и TMF
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и TMF
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -92.61% | +87.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -27.13% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -91.97% | +90.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -43.14% | +42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 16.98% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и TMF
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.17%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 10.85% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 19.49% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 33.77% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 46.81% | -40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 44.00% | -37.83% |