PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSA с XHYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с XHYT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT).

HYSA и XHYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XHYT - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Telecom, Media, & Technology Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или XHYT.

Корреляция

Корреляция между HYSA и XHYT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XHYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
9.12%
HYSA
XHYT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

XHYT:

1.73

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

XHYT:

2.61

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

XHYT:

1.38

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

XHYT:

2.63

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

XHYT:

12.91

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

XHYT:

0.89%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

XHYT:

6.66%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

XHYT:

-13.49%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

XHYT:

-0.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSA показывает доходность 1.32%, а XHYT немного ниже – 1.27%.

HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.43%

10 лет

2.28%

XHYT

С начала года

1.27%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.30%

1 год

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYSA и XHYT

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYT в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHYT: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и XHYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XHYT
Ранг риск-скорректированной доходности XHYT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHYT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c XHYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
XHYT: 1.73
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
XHYT: 2.61
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
XHYT: 1.38
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
XHYT: 2.63
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
XHYT: 12.91

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XHYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.73
HYSA
XHYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XHYT

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности XHYT в 7.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF		7.88%8.04%7.54%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XHYT

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки XHYT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XHYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-0.59%
HYSA
XHYT

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XHYT

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
4.85%
HYSA
XHYT