PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с TAXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

HYSA и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и TAXX

2026 (YTD)20252024
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%5.62%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий HYSA и TAXX

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

HYSA vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSATAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.00

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.77

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.33

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.71

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSATAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.00

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.56

-1.24

Корреляция

Корреляция между HYSA и TAXX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и TAXX

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TAXX в 3.62%

TTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и TAXX

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSATAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-0.91%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.91%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.64%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.15%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.29%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и TAXX

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSATAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.43%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

0.89%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

1.91%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

1.62%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

1.62%

+4.54%