PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с TAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 3.92% for TAXX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.11%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и TAXX

2026 (YTD)20252024
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%5.62%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%

Correlation

The correlation between HYSA and TAXX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.27

The correlation between HYSA and TAXX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYSA и TAXX

Секторы
HYSA
TAXX

Коммуникационные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
TAXX
0.0%

Сырьевые материалы

HYSA

-

TAXX

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

TAXX
0.1%

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

TAXX

-

Энергетика

HYSA

-

TAXX

-

Финансовые услуги

HYSA

-

TAXX
0.1%

Здравоохранение

HYSA

-

TAXX

-

Промышленность

HYSA

-

TAXX
0.1%

Недвижимость

HYSA

-

TAXX

-

Технологии

HYSA

-

TAXX

-

Коммунальные услуги

HYSA

-

TAXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR

Доходность на риск

HYSA vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSATAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.33

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.44

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.45

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

13.54

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSATAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.33

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

2.60

-1.23

Просадки

Сравнение просадок HYSA и TAXX

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSATAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-0.91%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.88%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.17%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.29%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и TAXX

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSATAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

0.84%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

1.69%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

1.59%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

1.59%

+4.49%

Сравнение комиссий HYSA и TAXX

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и TAXX

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and TAXX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 3.92% for TAXX. On fees, TAXX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 3.50% for TAXX.

HYSA is categorized as High Yield Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.35% for TAXX.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор