PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с SECT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 31.02% for SECT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью 11.81%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SECT

1 день
-0.04%
1 месяц
6.60%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.37%
1 год
31.02%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и SECT

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.81%17.80%18.61%8.28%

Correlation

The correlation between HYSA and SECT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between HYSA and SECT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYSA и SECT

Секторы
HYSA
SECT

Коммуникационные услуги

100.0%
12.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

10.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

38.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
SECT
12.0%

Сырьевые материалы

HYSA

-

SECT
4.0%

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

SECT
12.7%

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

SECT
0.5%

Энергетика

HYSA

-

SECT
4.3%

Финансовые услуги

HYSA

-

SECT
14.4%

Здравоохранение

HYSA

-

SECT
2.6%

Промышленность

HYSA

-

SECT
10.7%

Недвижимость

HYSA

-

SECT
0.0%

Технологии

HYSA

-

SECT
38.9%

Коммунальные услуги

HYSA

-

SECT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Доходность на риск

HYSA vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSASECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.40

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.24

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.91

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

12.06

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SECT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSASECTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.69

+0.68

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SECT

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSASECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-38.09%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-10.71%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.57%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-4.65%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.58%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SECT

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.28%, в то время как у Main Sector Rotation ETF (SECT) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSASECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.41%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

9.62%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

13.00%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

17.79%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

20.13%

-14.05%

Сравнение комиссий HYSA и SECT

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SECT

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SECT в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and SECT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.41%) compared to HYSA (1.28%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs SECT's -38.09%.

On 1-year performance, SECT leads with 31.02% vs 6.36% for HYSA. On fees, HYSA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SECT has performed better with a 31.02% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYSA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.60% for SECT.

HYSA is categorized as High Yield Bonds, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Main Management. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор