PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с SECT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с SECT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Main Sector Rotation ETF (SECT).

HYSA и SECT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и SECT

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.98%8.37%6.71%5.98%
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у SECT с доходностью -6.08%.

HYSA

1 день
0.95%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Сравнение комиссий HYSA и SECT

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Доходность на риск

HYSA vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSASECTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.54

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

6.37

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSASECTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.59

+0.71

Корреляция

Корреляция между HYSA и SECT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SECT

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности SECT в 0.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.81%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SECT

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SECT.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSASECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-38.09%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-12.44%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-8.03%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.72%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.01%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SECT

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.10%, в то время как у Main Sector Rotation ETF (SECT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSASECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

5.49%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

10.25%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

19.93%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

17.81%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

20.25%

-14.08%