Сравнение HYSA с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HYSA и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и JPIE
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HYSA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HYSA
JPIE
Сравнение HYSA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.74 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.66 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.41 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 18.78 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.74 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и JPIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и JPIE
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и JPIE
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -9.96% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -1.72% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.53% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.17% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.31% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и JPIE
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.87% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 1.09% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 2.11% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.57% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.57% | +2.60% |