PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

HYSA и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и IBHE

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%3.11%

Доходность по периодам

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с XCCCHYSA с SPHYHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий HYSA и IBHE

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

HYSA vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.90

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

4.09

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

5.38

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

49.80

-43.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.90

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.41

+0.92

Корреляция

Корреляция между HYSA и IBHE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и IBHE

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и IBHE

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-26.91%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-0.69%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.45%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.08%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и IBHE

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.00%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

0.49%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

1.33%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

4.90%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

11.67%

-5.50%