PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSA is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 2.05% for IBHE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и IBHE

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%3.11%

Correlation

The correlation between HYSA and IBHE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.26

The correlation between HYSA and IBHE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYSA и IBHE

Секторы
HYSA
IBHE

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
IBHE

-

Сырьевые материалы

HYSA

-

IBHE

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

IBHE

-

Энергетика

HYSA

-

IBHE

-

Финансовые услуги

HYSA

-

IBHE

-

Здравоохранение

HYSA

-

IBHE

-

Промышленность

HYSA

-

IBHE

-

Недвижимость

HYSA

-

IBHE
100.0%

Технологии

HYSA

-

IBHE

-

Коммунальные услуги

HYSA

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

HYSA vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.31

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
5.62

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.06

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

22.58

-20.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

88.89

-80.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.31

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.41

+0.97

Просадки

Сравнение просадок HYSA и IBHE

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-26.91%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.11%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.42%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и IBHE

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.00%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

0.39%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

0.78%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

4.87%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

11.52%

-5.44%

Сравнение комиссий HYSA и IBHE

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и IBHE

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and IBHE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs IBHE's -26.91%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 2.05% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 2.29% for IBHE.

They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор