PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HYSA и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и HYLB

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий HYSA и HYLB

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYSA vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.01

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.57

+0.76

Корреляция

Корреляция между HYSA и HYLB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYLB

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYLB

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-22.91%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.88%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.02%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.47%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYLB

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.17% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.83%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

5.49%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

7.45%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

8.24%

-2.07%