Сравнение HYSA с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYSA и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.48% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и HYHG
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYSA vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYSA
HYHG
Сравнение HYSA c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.86 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.44 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и HYHG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и HYHG
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что сопоставимо с доходностью HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и HYHG
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -25.71% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.03% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.55% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.08% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и HYHG
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.12%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.35% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 4.48% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 8.09% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 8.12% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 9.20% | -3.04% |