PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с FRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с FRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) are both funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs -2.59% for FRA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 2.17%/yr for FRA.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и FRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -1.74%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-2.59%
3 года*
9.06%
5 лет*
6.67%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и FRA

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.74%-3.75%21.56%4.02%

Correlation

The correlation between HYSA and FRA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMH

Доходность на риск

HYSA vs. FRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c FRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.26

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.31

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.17

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-0.35

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. FRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FRA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и FRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.26

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.32

+1.06

Просадки

Сравнение просадок HYSA и FRA

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и FRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-51.43%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-15.47%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-10.11%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-7.21%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

7.51%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и FRA

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.28%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.05%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

8.25%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

9.96%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

12.90%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

15.52%

-9.44%

Сравнение комиссий HYSA и FRA

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FRA в 2.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и FRA

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности FRA в 13.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.56%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and FRA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.05%) compared to HYSA (1.28%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs FRA's -51.43%.

HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и FRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор