Сравнение HYSA с FRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA).
HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и FRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и FRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -3.56%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и FRA
HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FRA в 2.17%.
Доходность на риск
HYSA vs. FRA — Ранг доходности на риск
HYSA
FRA
Сравнение HYSA c FRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | FRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.25 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.24 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.26 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.62 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.25 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.31 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и FRA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и FRA
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности FRA в 13.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и FRA
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и FRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -51.43% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -15.47% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -11.78% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -7.19% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 6.45% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и FRA
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.17%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.64% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 8.21% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 14.30% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 12.78% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 15.48% | -9.31% |