Сравнение HYSA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
HYSA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и BND
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
HYSA vs. BND — Ранг доходности на риск
HYSA
BND
Сравнение HYSA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.78 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и BND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и BND
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и BND
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -18.58% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -2.44% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.54% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.07% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и BND
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.63% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.52% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 4.30% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.00% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 5.52% | +0.65% |