PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. HYS is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, HYS returned 5.08%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности HYS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%-5.42%2.69%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between HYS and SVOL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.55

The correlation between HYS and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYS и SVOL

Секторы
HYS
SVOL

Коммуникационные услуги

100.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

HYS
100.0%
SVOL
7.4%

Сырьевые материалы

HYS

-

SVOL
2.5%

Потребительский циклический сектор

HYS

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

HYS

-

SVOL
5.1%

Энергетика

HYS

-

SVOL
4.8%

Финансовые услуги

HYS

-

SVOL
11.4%

Здравоохранение

HYS

-

SVOL
11.0%

Промышленность

HYS

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

HYS

-

SVOL
2.8%

Технологии

HYS

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

HYS

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

HYS vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.51

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.85

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.82

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

1.94

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.51

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HYS и SVOL

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-33.50%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-13.01%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-33.50%

+28.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-33.50%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.98%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-4.77%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

5.49%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и SVOL

Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

9.57%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

20.90%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

21.99%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

21.92%

-15.08%

Сравнение комиссий HYS и SVOL

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и SVOL

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYS and SVOL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs 5.08% for HYS. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 7.36% for HYS.

HYS is categorized as High Yield Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.50% for SVOL.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор