Сравнение HYS с SVOL
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. HYS is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, HYS returned 5.02%/yr vs 6.24%/yr for SVOL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности HYS и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
HYS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.38%
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYS и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.56% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 2.70% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between HYS and SVOL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between HYS and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYS vs. SVOL — Ранг доходности на риск
HYS
SVOL
Сравнение HYS c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYS | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.40 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 3.33 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYS и SVOL
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -33.50% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -13.01% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -33.50% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -33.50% | +22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.98% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.75% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 5.44% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и SVOL
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 0.79%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 4.40% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 10.20% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 20.52% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 22.02% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 21.88% | -15.05% |
Сравнение комиссий HYS и SVOL
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и SVOL
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.34% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYS and SVOL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.40%) compared to HYS (0.79%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.24% vs 5.02% for HYS. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.24% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 7.34% for HYS.
HYS is categorized as High Yield Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.50% for SVOL.
HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYS и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор