PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с THY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с THY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HYLS returned 2.88%/yr vs 1.67%/yr for THY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 1.36%/yr for THY.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.80%.

HYLS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.44%

THY

1 день
-0.02%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.58%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLS и THY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.43%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%8.58%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.80%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%3.50%

Correlation

The correlation between HYLS and THY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between HYLS and THY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с VOOHYLS с SCHD
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO

Доходность на риск

HYLS vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLSTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.21

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.78

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.30

+1.16

HYLS vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THY равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLS и THY

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и THY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-8.56%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.60%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-2.74%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-8.56%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.48%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.60%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и THY

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.85%, в то время как у Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.97%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

1.95%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

2.98%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

4.56%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

4.47%

+2.23%

Сравнение комиссий HYLS и THY

HYLS берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и THY

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности THY в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.43%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and THY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THY has higher volatility (0.97%) compared to HYLS (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs THY's -8.56%.

On 5-year performance, HYLS leads with 2.88% vs 1.67% for THY. On fees, HYLS is cheaper at 1.01% per year. On volatility, HYLS has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLS has performed better with a 2.88% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLS is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

HYLS has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 5.43% for THY.

They also come from different issuers: First Trust and Toews Corp.. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 1.36% for THY.

HYLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и THY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор