PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

HYLS и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 4.39% против 15.77% соответственно.

HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с HYGHHYLS с VOOHYLS с AGG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий HYLS и TDIV

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

HYLS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.87

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

7.79

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между HYLS и TDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и TDIV

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и TDIV

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-31.97%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-13.07%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-31.97%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-31.97%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-7.52%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.88%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.80%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

6.10%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

13.70%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

23.52%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

20.45%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

20.73%

-14.03%