Сравнение HYLS с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYLS и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYLB
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
HYLS vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYLS
HYLB
Сравнение HYLS c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.97 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.92 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 10.01 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYLB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYLB
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYLB
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -22.91% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.88% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -15.54% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.02% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.47% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.75% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYLB
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.83% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.49% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.45% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 8.24% | -1.54% |