Сравнение HYLS с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
HYLS и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.66% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYEM
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
HYLS vs. HYEM — Ранг доходности на риск
HYLS
HYEM
Сравнение HYLS c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.61 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.62 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYEM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYEM
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYEM
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -30.96% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -4.85% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -26.30% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -30.96% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.13% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.45% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYEM
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеют волатильность 2.10% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.06% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.41% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 6.64% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.47% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.27% | -2.57% |