Сравнение HYLS с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.46% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYLS имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции GIOIX немного отстают с 4.37%.
HYLS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.38%
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и GIOIX
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
HYLS vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
HYLS
GIOIX
Сравнение HYLS c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.15 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.55 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.41 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.54 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.15 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.70 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и GIOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и GIOIX
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.69% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и GIOIX
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -13.38% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.12% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -13.38% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -13.38% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.43% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и GIOIX
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.92% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.60% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 2.43% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.14% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.87% | +3.83% |