PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и GIOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.46%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
-1.19%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYLS имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции GIOIX немного отстают с 4.37%.


HYLS

1 день
1.20%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.53%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.66%
10 лет*
4.38%

GIOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.78%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Сравнение комиссий HYLS и GIOIX

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.


Доходность на риск

HYLS vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSGIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.15

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.55

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.41

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

10.54

-3.57

HYLS vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.70

-1.04

Корреляция

Корреляция между HYLS и GIOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и GIOIX

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности GIOIX в 5.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.61%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и GIOIX

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и GIOIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-13.38%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.12%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-13.38%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-13.38%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.92%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.43%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.49%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и GIOIX

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.92%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.60%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

2.43%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.14%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.87%

+3.83%