PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.66% соответственно.


HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий HYLS и AGG

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

HYLS vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

4.89

+2.17

HYLS vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между HYLS и AGG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и AGG

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и AGG

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-18.43%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.52%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-17.82%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-18.43%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.30%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.71%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и AGG

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.67%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.37%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.07%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

5.39%

+1.31%