PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYLS с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с AGG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYLS is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. HYLS is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 10 years, HYLS returned 4.20%/yr vs 1.44%/yr for AGG. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.20% против 1.44% соответственно.

HYLS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.39%
С начала года
1.05%
1 год
3.93%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.20%
Всё время*
4.26%

AGG

1 день
0.05%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.05%
С начала года
0.13%
1 год
2.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.44%
Всё время*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
$928.20M$842.04M$823.39M

HYLS

First Trust Tactical High Yield ETF
$10.00M$12.04M$8.11M

Сравнение доходности по годам HYLS и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		1.05%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between HYLS and AGG is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2013 г.

0.21

Over the past year, HYLS and AGG have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с FFTWXHYLS с EIFAXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с SCHDHYLS с VOO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

HYLS vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HYLS c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLSAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.66

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.95

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.88

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

2.20

+3.18

HYLS vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLS и AGG

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-18.43%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.76%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-4.98%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-17.73%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-18.43%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.26%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.70%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.11%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и AGG

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.02%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.71%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.10%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.41%

+1.27%

Сравнение комиссий HYLS и AGG

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и AGG

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности AGG в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.04%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.75%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and AGG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.07%) compared to HYLS (0.79%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, HYLS leads with 4.20% vs 1.44% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYLS has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYLS has performed better with a 4.20% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.

HYLS has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 4.04% for AGG.

HYLS is categorized as High Yield Bonds, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.03% for AGG.

HYLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор