Сравнение HYLS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HYLS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.66% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и AGG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
HYLS vs. AGG — Ранг доходности на риск
HYLS
AGG
Сравнение HYLS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.76 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.89 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и AGG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и AGG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и AGG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -18.43% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.52% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -17.82% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -18.43% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.30% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.71% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.91% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и AGG
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.67% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.37% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.07% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.39% | +1.31% |