Сравнение HYLS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HYLS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или AGG.
Основные характеристики
| HYLS | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.23% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 13.23% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.26% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 17.77 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 5.98% |
| Макс. просадка | -22.99% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и AGG
С начала года, HYLS показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.83% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и AGG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и AGG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.20% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и AGG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и AGG
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.