Сравнение HYLS с FMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB).
HYLS и FMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и FMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и FMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.46% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции FMB по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.30% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.38%
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и FMB
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.
Доходность на риск
HYLS vs. FMB — Ранг доходности на риск
HYLS
FMB
Сравнение HYLS c FMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | FMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.17 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 3.23 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и FMB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и FMB
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FMB в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.69% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и FMB
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и FMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -14.16% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.55% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -14.16% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -14.16% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.26% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.63% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.29% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и FMB
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.31% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.79% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 3.87% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.69% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.55% | +2.15% |