PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с MUB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

FMB и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMB или MUB.

Корреляция

Корреляция между FMB и MUB составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.19

MUB:

0.19

Коэф-т Сортино

FMB:

0.15

MUB:

0.14

Коэф-т Омега

FMB:

1.02

MUB:

1.02

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.08

MUB:

0.08

Коэф-т Мартина

FMB:

0.30

MUB:

0.25

Индекс Язвы

FMB:

1.46%

MUB:

1.55%

Дневная вол-ть

FMB:

4.46%

MUB:

4.77%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

FMB:

-3.99%

MUB:

-2.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMB показывает доходность -1.16%, а MUB немного ниже – -1.19%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.00% соответственно.

FMB

С начала года

-1.16%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.82%

3 года

2.71%

5 лет

1.06%

10 лет

2.33%

MUB

С начала года

-1.19%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-1.65%

1 год

0.89%

3 года

2.32%

5 лет

0.56%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий FMB и MUB

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и MUB

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MUB в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.34%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FMB и MUB

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, примерно равная максимальной просадке MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и MUB

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.03%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...