PortfoliosLab logo
Сравнение FMB с HMOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и HMOP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
17.11%
FMB
HMOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.20

HMOP:

0.49

Коэф-т Сортино

FMB:

0.29

HMOP:

0.66

Коэф-т Омега

FMB:

1.04

HMOP:

1.09

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.16

HMOP:

0.56

Коэф-т Мартина

FMB:

0.71

HMOP:

1.87

Индекс Язвы

FMB:

1.28%

HMOP:

1.11%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

HMOP:

4.29%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

HMOP:

-13.12%

Текущая просадка

FMB:

-4.34%

HMOP:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у HMOP с доходностью -0.83%.


FMB

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.21%

5 лет

1.49%

10 лет

2.28%

HMOP

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-0.60%

1 год

2.19%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и HMOP

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.


График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и HMOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.20
HMOP: 0.49
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.29
HMOP: 0.66
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.04
HMOP: 1.09
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.16
HMOP: 0.56
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.71
HMOP: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HMOP равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.49
FMB
HMOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и HMOP

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности HMOP в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.35%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
3.07%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и HMOP

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и HMOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-2.42%
FMB
HMOP

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и HMOP

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
2.70%
FMB
HMOP