PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMB с HMOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и HMOP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FMB и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
19.26%
FMB
HMOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.85

HMOP:

1.02

Коэф-т Сортино

FMB:

1.18

HMOP:

1.46

Коэф-т Омега

FMB:

1.15

HMOP:

1.18

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.54

HMOP:

1.09

Коэф-т Мартина

FMB:

3.22

HMOP:

4.25

Индекс Язвы

FMB:

0.95%

HMOP:

0.86%

Дневная вол-ть

FMB:

3.63%

HMOP:

3.61%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

HMOP:

-13.12%

Текущая просадка

FMB:

-2.21%

HMOP:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HMOP с доходностью 0.99%.


FMB

С начала года

0.67%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-0.08%

1 год

2.92%

5 лет

2.06%

10 лет

2.49%

HMOP

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

0.28%

1 год

3.72%

5 лет

2.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и HMOP

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.


FMB
First Trust Managed Municipal ETF
График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и HMOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.85
HMOP: 1.02
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FMB: 1.18
HMOP: 1.46
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.15
HMOP: 1.18
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FMB: 0.54
HMOP: 1.09
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FMB: 3.22
HMOP: 4.25

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.02
FMB
HMOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и HMOP

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью HMOP в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.26%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
3.26%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и HMOP

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и HMOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-0.63%
FMB
HMOP

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и HMOP

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеют волатильность 1.25% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25%
1.23%
FMB
HMOP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab