PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMB с LMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, FMB returned 2.31%/yr vs 2.67%/yr for LMBS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FMB charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.

Доходность

Сравнение доходности FMB и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.67% соответственно.

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%

LMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.09%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMB и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.24%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%

Correlation

The correlation between FMB and LMBS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.35

Over the past year, FMB and LMBS have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEBFMB с VNQ
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFRLMBS с VOO

Доходность на риск

FMB vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBLMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.10

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.28

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

18.25

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMBS равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FMB и LMBS

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и LMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-6.49%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.43%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-1.72%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-6.12%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-6.49%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.34%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.80%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и LMBS

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.68%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.45%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.97%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

2.56%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

2.36%

+2.19%

Сравнение комиссий FMB и LMBS

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и LMBS

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности LMBS в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FMB and LMBS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMB has higher volatility (0.88%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs LMBS's -6.49%.

On 10-year performance, LMBS leads with 2.67% vs 2.31% for FMB. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LMBS has performed better with a 2.67% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.50% for FMB.

FMB is categorized as Municipal Bonds, while LMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.68% for LMBS.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMB и LMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор