PortfoliosLab logo
Сравнение FMB с LMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и LMBS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%33.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
32.47%
FMB
LMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.20

LMBS:

2.48

Коэф-т Сортино

FMB:

0.29

LMBS:

3.49

Коэф-т Омега

FMB:

1.04

LMBS:

1.54

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.16

LMBS:

4.06

Коэф-т Мартина

FMB:

0.71

LMBS:

12.48

Индекс Язвы

FMB:

1.28%

LMBS:

0.56%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

LMBS:

2.83%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

LMBS:

-6.49%

Текущая просадка

FMB:

-4.34%

LMBS:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.66% соответственно.


FMB

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.21%

5 лет

1.49%

10 лет

2.28%

LMBS

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.18%

5 лет

2.05%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и LMBS

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.


График комиссии LMBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMBS: 0.68%
График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и LMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

LMBS
Ранг риск-скорректированной доходности LMBS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.20
LMBS: 2.48
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.29
LMBS: 3.49
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.04
LMBS: 1.54
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.16
LMBS: 4.06
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.71
LMBS: 12.48

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
2.48
FMB
LMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и LMBS

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности LMBS в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.35%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
4.18%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FMB и LMBS

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и LMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-0.53%
FMB
LMBS

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и LMBS

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
1.73%
FMB
LMBS