PortfoliosLab logo
Сравнение FMB с ACTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и ACTHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и ACTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.75%
41.84%
FMB
ACTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.20

ACTHX:

0.38

Коэф-т Сортино

FMB:

0.29

ACTHX:

0.56

Коэф-т Омега

FMB:

1.04

ACTHX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.16

ACTHX:

0.28

Коэф-т Мартина

FMB:

0.71

ACTHX:

1.55

Индекс Язвы

FMB:

1.28%

ACTHX:

1.82%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

ACTHX:

7.38%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

ACTHX:

-27.29%

Текущая просадка

FMB:

-4.34%

ACTHX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у ACTHX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям ACTHX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.77% соответственно.


FMB

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.21%

5 лет

1.49%

10 лет

2.28%

ACTHX

С начала года

-2.48%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-2.25%

1 год

3.32%

5 лет

2.34%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и ACTHX

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.


График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACTHX: 1.39%
График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и ACTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

ACTHX
Ранг риск-скорректированной доходности ACTHX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.20
ACTHX: 0.38
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.29
ACTHX: 0.56
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.04
ACTHX: 1.10
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.16
ACTHX: 0.28
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.71
ACTHX: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ACTHX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.38
FMB
ACTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и ACTHX

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности ACTHX в 5.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.35%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.41%5.21%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%

Просадки

Сравнение просадок FMB и ACTHX

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и ACTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-7.13%
FMB
ACTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и ACTHX

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 2.89%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
5.80%
FMB
ACTHX