Сравнение FMB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FMB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 0.27% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.09% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.33%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и VTEB
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
FMB vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FMB
VTEB
Сравнение FMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.69 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FMB и VTEB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и VTEB
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.47% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и VTEB
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -17.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.45% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -12.64% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -17.00% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.86% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.35% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и VTEB
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.37% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.87% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.00% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 3.88% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.25% | -0.70% |