PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с VTEB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

FMB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMB или VTEB.

Корреляция

Корреляция между FMB и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.59%
20.73%
FMB
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.20

VTEB:

0.20

Коэф-т Сортино

FMB:

0.29

VTEB:

0.28

Коэф-т Омега

FMB:

1.04

VTEB:

1.04

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.16

VTEB:

0.19

Коэф-т Мартина

FMB:

0.71

VTEB:

0.66

Индекс Язвы

FMB:

1.28%

VTEB:

1.41%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

FMB:

-4.34%

VTEB:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.76%.

FMB

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.21%

5 лет

1.49%

10 лет

2.28%

VTEB

С начала года

-1.76%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-1.38%

1 год

1.27%

5 лет

0.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMB и VTEB

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.20
VTEB: 0.20
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.29
VTEB: 0.28
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.04
VTEB: 1.04
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.16
VTEB: 0.19
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.71
VTEB: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.20
FMB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и VTEB

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VTEB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.35%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и VTEB

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-3.33%
FMB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и VTEB

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
3.07%
FMB
VTEB