PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMB с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.09% соответственно.


FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%

VTEB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
7.14%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMB и VTEB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
1.46%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Correlation

The correlation between FMB and VTEB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г.

0.72

The correlation between FMB and VTEB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Municipal ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

FMB vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.58

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.65

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.41

+0.03

FMB vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FMB и VTEB

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VTEB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMBVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-17.00%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.71%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-5.53%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-12.64%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-17.00%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.52%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.33%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и VTEB

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 0.88% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMBVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.72%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

3.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

5.26%

-0.71%

Сравнение комиссий FMB и VTEB

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и VTEB

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTEB в 3.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы


FMB and VTEB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEB has higher volatility (0.89%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs VTEB's -17.00%.

On 10-year performance, FMB leads with 2.31% vs 2.09% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMB has performed better with a 2.31% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.

FMB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.35% for VTEB.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.03% for VTEB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMB и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор