Сравнение FMB с FTCS
FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. FMB is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 10 years, FMB returned 2.11%/yr vs 10.74%/yr for FTCS. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FMB charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности FMB и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 2.11% против 10.74% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.11%
- Всё время*
- 2.85%
FTCS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 9.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.87M | $8.80M | $7.96M | |
| $52.44M | $51.77M | $63.00M |
Сравнение доходности по годам FMB и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 0.89% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 8.67% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Correlation
The correlation between FMB and FTCS is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, FMB and FTCS have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMB vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FMB
FTCS
Сравнение FMB c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMB | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.45 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.21 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMB и FTCS
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMB | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -53.64% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -7.74% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -12.62% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -20.93% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -31.93% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.51% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -6.89% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.48% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и FTCS
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 0.92%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMB | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.07% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 8.14% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 10.48% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 13.25% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 15.56% | -11.03% |
Сравнение комиссий FMB и FTCS
FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и FTCS
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FTCS в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.60% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.06% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FMB and FTCS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCS has higher volatility (4.07%) compared to FMB (0.92%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs FTCS's -53.64%.
On 10-year performance, FTCS leads with 10.74% vs 2.11% for FMB. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.74% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FMB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.06% for FTCS.
FMB is categorized as Municipal Bonds, while FTCS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.53% for FTCS.
FMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMB и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор