PortfoliosLab logo
Сравнение FMB с FTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и FTCS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.75%
196.17%
FMB
FTCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.20

FTCS:

0.50

Коэф-т Сортино

FMB:

0.29

FTCS:

0.79

Коэф-т Омега

FMB:

1.04

FTCS:

1.11

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.16

FTCS:

0.54

Коэф-т Мартина

FMB:

0.71

FTCS:

1.94

Индекс Язвы

FMB:

1.28%

FTCS:

3.51%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

FTCS:

13.60%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

FTCS:

-53.63%

Текущая просадка

FMB:

-4.34%

FTCS:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 2.28% против 10.11% соответственно.


FMB

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.21%

5 лет

1.49%

10 лет

2.28%

FTCS

С начала года

-0.80%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.11%

5 лет

11.13%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и FTCS

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%
График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и FTCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.20
FTCS: 0.50
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.29
FTCS: 0.79
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FMB: 1.04
FTCS: 1.11
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.16
FTCS: 0.54
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.71
FTCS: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.50
FMB
FTCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и FTCS

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FTCS в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.35%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.34%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FMB и FTCS

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-6.93%
FMB
FTCS

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и FTCS

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 2.89%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
9.55%
FMB
FTCS