PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMB с FTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с FTCS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).

FMB и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMB или FTCS.

Корреляция

Корреляция между FMB и FTCS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FMB и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.18

FTCS:

0.76

Коэф-т Сортино

FMB:

0.15

FTCS:

1.20

Коэф-т Омега

FMB:

1.02

FTCS:

1.16

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.08

FTCS:

0.87

Коэф-т Мартина

FMB:

0.30

FTCS:

2.98

Индекс Язвы

FMB:

1.46%

FTCS:

3.67%

Дневная вол-ть

FMB:

4.47%

FTCS:

13.96%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

FTCS:

-53.63%

Текущая просадка

FMB:

-3.90%

FTCS:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 2.34% против 10.38% соответственно.

FMB

С начала года

-1.06%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-1.43%

1 год

0.79%

3 года

2.74%

5 лет

1.15%

10 лет

2.34%

FTCS

С начала года

5.46%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.46%

3 года

10.66%

5 лет

11.62%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий FMB и FTCS

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.

FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FMB
First Trust Managed Municipal ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и FTCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и FTCS

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FTCS в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.33%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.26%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FMB и FTCS

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и FTCS

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.20%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...