PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMB с DFTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с DFTIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX).

FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. DFTIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMB или DFTIX.

Корреляция

Корреляция между FMB и DFTIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и DFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.45%
17.15%
FMB
DFTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.16

DFTIX:

0.55

Коэф-т Сортино

FMB:

0.22

DFTIX:

0.73

Коэф-т Омега

FMB:

1.03

DFTIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.12

DFTIX:

0.57

Коэф-т Мартина

FMB:

0.55

DFTIX:

2.24

Индекс Язвы

FMB:

1.26%

DFTIX:

0.73%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

DFTIX:

2.96%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

DFTIX:

-8.02%

Текущая просадка

FMB:

-4.55%

DFTIX:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у DFTIX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FMB превзошли акции DFTIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.37% соответственно.

FMB

С начала года

-1.74%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-1.42%

1 год

0.74%

5 лет

1.31%

10 лет

2.21%

DFTIX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-0.19%

1 год

1.63%

5 лет

0.71%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMB и DFTIX

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFTIX в 0.20%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
График комиссии DFTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFTIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и DFTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFTIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c DFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.16
DFTIX: 0.55
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.22
DFTIX: 0.73
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMB: 1.03
DFTIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.12
DFTIX: 0.57
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.55
DFTIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFTIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и DFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.55
FMB
DFTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и DFTIX

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFTIX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.36%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.35%2.23%1.77%1.49%1.34%1.51%1.55%1.52%1.36%1.37%1.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FMB и DFTIX

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки DFTIX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и DFTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-1.77%
FMB
DFTIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и DFTIX

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
2.32%
FMB
DFTIX