Сравнение FMB с DFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX).
FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. DFTIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMB или DFTIX.
Основные характеристики
| FMB | DFTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.63% | -1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 3.12% | 1.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 4.12% | 2.27% |
| Макс. просадка | -14.16% | -8.02% |
| Current Drawdown | -5.32% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между FMB и DFTIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMB и DFTIX
С начала года, FMB показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у DFTIX с доходностью -1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и DFTIX
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFTIX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMB c DFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и DFTIX
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFTIX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.08% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% | 1.70% | 0.00% |
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 1.71% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% | 1.58% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и DFTIX
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки DFTIX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и DFTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и DFTIX
First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.