Сравнение HYLS с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
HYLS и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 9.96% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.50%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и BINC
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
HYLS vs. BINC — Ранг доходности на риск
HYLS
BINC
Сравнение HYLS c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.36 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.16 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и BINC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и BINC
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и BINC
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -2.69% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.69% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.87% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.33% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.66% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и BINC
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.29% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.72% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.95% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.03% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 3.03% | +3.67% |