Сравнение HYLB с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
HYLB и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLB и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLB и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.27% | 7.37% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.51% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLB показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.51%.
HYLB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLB и TCAL
HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
HYLB vs. TCAL — Ранг доходности на риск
HYLB
TCAL
Сравнение HYLB c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLB | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.02 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.05 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.17 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLB | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.00 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между HYLB и TCAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLB и TCAL
Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности TCAL в 11.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.62% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLB и TCAL
Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLB | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -7.24% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -7.00% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -4.59% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.62% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.18% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLB и TCAL
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 2.22%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLB | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.52% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 7.63% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 11.69% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 11.66% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.24% | 11.66% | -3.42% |