Сравнение HYLB с TCAL
HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. HYLB is passively managed, while TCAL is actively managed. Over the past year, HYLB returned 5.91% vs 0.81% for TCAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности HYLB и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLB показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.33%.
HYLB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLB и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.73% | 7.13% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.33% | 1.89% |
Correlation
The correlation between HYLB and TCAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLB vs. TCAL — Ранг доходности на риск
HYLB
TCAL
Сравнение HYLB c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLB | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.12 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 0.28 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLB и TCAL
Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLB | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -7.24% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -7.00% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -4.42% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.14% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.89% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLB и TCAL
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 1.00%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLB | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 3.06% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 7.11% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 9.54% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 11.24% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 11.24% | -3.08% |
Сравнение комиссий HYLB и TCAL
HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLB и TCAL
Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности TCAL в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.47% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 10.79% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLB and TCAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAL has higher volatility (3.06%) compared to HYLB (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs TCAL's -7.24%.
On 1-year performance, HYLB leads with 5.91% vs 0.81% for TCAL. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYLB has performed better with a 5.91% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.
TCAL has the higher dividend yield at 10.79%, compared with 6.47% for HYLB.
HYLB is categorized as High Yield Bonds, while TCAL is Derivative Income. They also come from different issuers: DWS and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.34% for TCAL.
HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYLB и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор