PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLB с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYLB и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.52%.


HYLB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.99%
1 год
5.79%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*

HYGH

1 день
-0.16%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.52%
1 год
7.03%
3 года*
9.10%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLB и HYGH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
1.99%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
3.52%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between HYLB and HYGH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between HYLB and HYGH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYLB vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLB c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYLBHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.36

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

17.06

-6.07

HYLB vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLB и HYGH

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и HYGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYLBHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-23.88%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-1.62%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-8.06%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-8.24%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.16%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.21%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.41%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и HYGH

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYLBHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.56%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.75%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.63%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

7.07%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

8.21%

-0.07%

Сравнение комиссий HYLB и HYGH

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и HYGH

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью HYGH в 6.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.57%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYLB and HYGH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLB has higher volatility (0.71%) compared to HYGH (0.56%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs HYGH's -23.88%.

On 5-year performance, HYGH leads with 7.01% vs 3.96% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 7.01% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 6.51% for HYLB.

HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.52% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLB и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор