Сравнение HYIN с MSTZ
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. HYIN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, HYIN returned -6.62% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -0.46% | -2.83% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HYIN and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HYIN
MSTZ
Сравнение HYIN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.55 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.84 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и MSTZ
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -99.38% | +68.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -84.89% | +69.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -97.53% | +88.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -94.55% | +85.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 43.95% | -35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и MSTZ
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 55.03% | -51.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 134.45% | -124.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 148.58% | -135.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 170.73% | -153.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 170.73% | -154.03% |
Сравнение комиссий HYIN и MSTZ
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и MSTZ
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HYIN (3.36%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.62% for HYIN. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.00% for MSTZ.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор