PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.03%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 6.03% против 58.18% соответственно.

HYHG

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.03%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.06%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between HYHG and USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.42

The correlation between HYHG and USD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYHG и USD

Секторы
HYHG
USD

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
USD

-

Здравоохранение

HYHG
0.6%
USD

-

Сырьевые материалы

HYHG

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

USD

-

Энергетика

HYHG

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

HYHG

-

USD
27.8%

Промышленность

HYHG

-

USD

-

Недвижимость

HYHG

-

USD

-

Технологии

HYHG

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

HYHG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

HYHG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.10

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.98

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

6.21

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

17.82

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.10

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYHG и USD

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-88.63%

+62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-31.80%

+29.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-64.46%

+56.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-77.85%

+68.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-77.85%

+52.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-21.89%

+21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-32.34%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

11.06%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и USD

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.39%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

27.63%

-26.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

50.45%

-46.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

63.70%

-58.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

76.91%

-68.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

69.45%

-60.30%

Сравнение комиссий HYHG и USD

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и USD

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to HYHG (1.39%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs 6.03% for HYHG. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.27% for USD.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while USD is Leveraged Equities. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор