Сравнение HYHG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
HYHG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 6.30% против 50.94% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и USD
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
HYHG vs. USD — Ранг доходности на риск
HYHG
USD
Сравнение HYHG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.89 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.43 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.65 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 12.68 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.89 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и USD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и USD
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и USD
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -88.63% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -31.80% | +28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -77.85% | +68.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -77.85% | +52.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -20.39% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -32.60% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 11.67% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и USD
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.35%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 21.33% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 48.69% | -44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 77.08% | -68.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 76.21% | -68.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 68.83% | -59.63% |